신용파생상품의 구조와 리스크 분석
신용파생상품의 구조와 리스크 분석
  • 독서신문
  • 승인 2007.10.22 11:24
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이론과 실전을 아우르는 신용파생상품의 정석
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최근 서브프라임 모기지 사태와 맞물려 신용파생상품에 대한 관심이 집중되고 있다. 신용파생상품은 이미 세계 금융시장의 중요한 축으로 자리 매김하였으며, 금융기관에게는 더 이상 선택이 아닌 필수적인 금융상품으로 인식되고 있다.

머지않아 신용파생상품은 우리 금융시장 깊숙이 자리 잡을 것이며, 따라서 신용평가상품을 위험을 키우는 괴물로 인식할 것이 아니라, 위험을 분산시키는 도구로 바라보는 인식의 전환이 시급하다. 책은 최근 몇 년간의 폭발적인 성장세에 힘입어 세계 금융시장에서 막대한 비중을 차지하고 있는 신용파생상품에 대한 체계적인 정보를 다룬다.

세계 신용파생시장의 주요 트렌드인 구조화 신용파생상품(structured credit derivatives)의 거래 메커니즘을 소개하고, 신용파생상품에 대한 신용평가방법론을 제시함으로써 신용파생상품에 내재된 신용위험을 정확하게 인식할 수 있도록 도와준다.

신용파생상품에 대한 원론적인 소개에 그치지 않고 신용파생상품의 실제 거래방식과 리스크에 관한 정보제공에 중점을 두어 신용위험 관리를 위해 거래에 참여하는 금융기관은 물론, 신용파생상품의 설계 또는 투자를 고려중인 일반참여자에게도 유용한 정보를 제공한다.
특히 이 책은 국내 최고의 신용평가전문기관의 3년여에 걸친 연구결과가 결집된 명실공히 ‘국내 신용파생상품의 정석(定石)’이라고 할 수 있다.

제1장에서는 신용파생상품의 의의 및 상품유형, 신용파생거래의 특징에 대해 살펴봄으로써 신용파생상품의 이해를 위한 기본적인 지식을 제공한다. 제2장에서는 규제현황을 포함해 국내외 신용파생시장 현황을 살펴보고, 제3장에서는 제1장의 신용파생상품에 대한 기본지식을 기초로 구조화 신용파생상품의 거래 메커니즘과 리스크 분석방법을 소개한다. 제4장에서는 한국기업평가의 synthetic cdo 신용평가방법론을 통해 신용파생상품의 신용위험 측정방법을 제시하고, 마지막으로 제5장에서는 국내 최초의 synthetic cdo 거래인 ‘에프엔파인 유동화 발행사례’를 살펴본다.

김경무 등 지음 / 새로운제안 펴냄 / 288쪽 / 17,000원


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